kiyka (kiyka) wrote in numpro,
kiyka
kiyka
numpro

  • Music:

методы оптимизации

Здравствуйте!

Решаю задачу оптимизации (функция двух переменных) методами Ньютона-Рафсона (для вычисления нового приближения ищется оптимальный шаг) и Ньютона (полученная система уравенений решается методом Крамера).
Написана программа в Delphi - не сходятся...(решение известно и верно находится методом Нелдера-Мида).
Ошибок в алгоритме нет.

Та же задача в Excel - получаю решение.
Там использованы средства:
- алгоритм нелинейной оптимизации Generalized Reduced Gradient (GRG2), разработанный Леоном Ласдоном (Leon Lasdon, University of Texas at Austin) и Аланом Уореном (Allan Waren, Cleveland State University).
- алгоритмы симплексного метода и метода «branch-and-bound» для решения линейных и целочисленных задач с ограничениями разработаны Джоном Уотсоном (John Watson) и Деном Филстра (Dan Fylstra) из Frontline Systems, Inc.

Подскажите!
"Открыты" ли данные алгоритмы?
Может есть аналоги?

Спасибо!
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 35 comments