ded_flint (ded_flint) wrote in numpro,
ded_flint
ded_flint
numpro

Об отборе факторов регрессии

Существует понятие "stepwise regression". Построение регрессии основывается на итеративном процессе отбора факторов, удовлетворяющих статистическим критериям применимости в модели. Среди этих критериев есть и t-критерий и p-критерий и некоторые другие.
С другой стороны, существует такое понятие как "weighted regression". В этом алгоритме кроме факторов и исследуемой переменной присутствуют веса, индивидуально назначаемые каждому наблюдению. Эти веса могут носить разный смысл, например определять условную степень доверия данному наблюдению относительно других наблюдений.

Вопрос: существуют ли алгоритмы итеративного отбора факторов при построении взвешенной регрессии, аналогично тому как это происходит в stepwise regression?
Поиск в гугеле не помог. В общедоступной литературе тоже ничего не говорится на эту тему.
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments