?

Log in

Numerical Programming
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in Numerical Programming's LiveJournal:

[ << Previous 20 ]
Saturday, November 27th, 2010
7:35 am
[sanitareugen]
Официальное сообщение.
В связи с задолбавшим не одного меня потоком спама вступление в сообщество сделано модерируемым.
Просьба с пониманием отнестись к порождённым этим трудностям.
Sunday, March 15th, 2009
8:45 pm
[dvoishnic]
Здравствуйте.

Подскажите, как автоматизировать в Excel решение следующего уравнения:

4*EXP^(-X*0.5)+4*EXP^(-X*1.0)+4*EXP^(-X*1.5)+104*EXP^(-X*2)-98.68=0

Решаю пока его методом подбора.

Какой оператор отвечает за итерационный метод?
Видел подобный вопрос пару постов назад, только не врубился :)
Monday, July 21st, 2008
9:56 pm
[pavelpg]
методы регрессии
Какие бывают методы продвинутой регрессии?
я знаю:
нейронные сети
support vector regression

ps. кстати я может быть неверно представляю себе что такое регрессия? поправте меня если я не знаю: это то что может восстановить ф-цию по аргументам и результатам.
pps. сильно не бейте если то что я написал не относиться к численному программированию, я ведь в математике чайник
Thursday, June 5th, 2008
12:36 am
[kiyka]
методы оптимизации
Здравствуйте!

Решаю задачу оптимизации (функция двух переменных) методами Ньютона-Рафсона (для вычисления нового приближения ищется оптимальный шаг) и Ньютона (полученная система уравенений решается методом Крамера).
Написана программа в Delphi - не сходятся...(решение известно и верно находится методом Нелдера-Мида).
Ошибок в алгоритме нет.

Та же задача в Excel - получаю решение.
Там использованы средства:
- алгоритм нелинейной оптимизации Generalized Reduced Gradient (GRG2), разработанный Леоном Ласдоном (Leon Lasdon, University of Texas at Austin) и Аланом Уореном (Allan Waren, Cleveland State University).
- алгоритмы симплексного метода и метода «branch-and-bound» для решения линейных и целочисленных задач с ограничениями разработаны Джоном Уотсоном (John Watson) и Деном Филстра (Dan Fylstra) из Frontline Systems, Inc.

Подскажите!
"Открыты" ли данные алгоритмы?
Может есть аналоги?

Спасибо!
Tuesday, May 13th, 2008
9:05 am
[kiyka]
Infinite Limit, Mathсad
Здравствуйте!
Mathсad 2001 для решения интегралов с бесконечным пределом использует алгоритм Infinite Limit
В чем он заключается?
Спасибо!
Sunday, April 6th, 2008
11:39 am
[antilamer]
Временные ряды
Господа, не поведаете ли мне в области анализа временных рядов:
- Хорошую литературу или статьи, можно на английском (главное, чтобы можно было достать)
- Что должен знать каждый джедай - самые-самые важные понятия и методы (конечно, достаточно названий)
- Каково, так сказать, состояние науки в этой области - что успешно решается, а что пока не очень
- Что должен знать каждый джедай перед тем, как за это браться (опять же, достаточно названий)

Пока знаком со статистикой на уровне сданного на 5, но подзабытого хорошего двухлетнего универского курса. Математики не боюсь :)

Пока купил книжку "Методы обработки многомерных данных и временных рядов" (ISBN-10: 5935172879, ISBN-13: 9785935172879) - единственное, что нашел в магазине со словом "временные ряды" в названии. Что скажете про нее?
Tuesday, February 26th, 2008
12:26 am
[ex_beshenov]
Небольшая утилита для анализа вычислительного кода
Нужна небольшая утилита для анализа вычислительного кода. Задача тривиальная, поэтому перед тем, как писать свой парсер, хочется узнать, нет ли чего готового.

Требуется из исходника C++ выбрать все константы с плавающей точкой и предупредить пользователя, если

а) мантисса слишком длинная и будет обрезана при преобразовании в некоторый встроенный тип,
б) десятичная дробь не имеет конечного двоичного представления.

Это нужно для кода, где вычисления с произвольной точностью, и в случае (а) и (б) константы, к примеру, нужно хранить как строковые литералы и преобразовывать в нужный тип во время исполнения.

Не уверен, что все компиляторы предупреждают, особенно в случае (б).
Thursday, January 24th, 2008
11:53 am
[ded_flint]
Об отборе факторов регрессии
Существует понятие "stepwise regression". Построение регрессии основывается на итеративном процессе отбора факторов, удовлетворяющих статистическим критериям применимости в модели. Среди этих критериев есть и t-критерий и p-критерий и некоторые другие.
С другой стороны, существует такое понятие как "weighted regression". В этом алгоритме кроме факторов и исследуемой переменной присутствуют веса, индивидуально назначаемые каждому наблюдению. Эти веса могут носить разный смысл, например определять условную степень доверия данному наблюдению относительно других наблюдений.

Вопрос: существуют ли алгоритмы итеративного отбора факторов при построении взвешенной регрессии, аналогично тому как это происходит в stepwise regression?
Поиск в гугеле не помог. В общедоступной литературе тоже ничего не говорится на эту тему.
Friday, October 12th, 2007
6:18 pm
[ded_flint]
Подскажите пожалуйста, есть ли в природе такой маленький инструмент, решающий задачу коммивояжера, который на входе принимает матрицу расстояний? Очень желательно чтобы это была standalone-программа, а не библиотека разработчика или скрипт в том же матлабе.
Wednesday, August 22nd, 2007
4:09 pm
[roman_denisych]
Быстрое вейвлет-преобразование
Помогите други! Во всей литературе по БВП, идет речь о фильтре высоких частот и фильтре низких частот, вейвлет-функция и скейлинг-функция соответственно, вот только коэффициенты этих фильтров оговариваются только для вейвлетов Хаара и Добеши, а мне нужны эти кооффициенты для Мексиканской шляпы. как их для этой шляпы считать?
Спасибо.
Monday, August 6th, 2007
9:01 pm
[ex_beshenov]
Maxima по-русски

Maxima — система работы с символьными и численными выражениями, включающая дифференцирование, интегрирование, разложение в ряд, преобразования Лапласа, обыкновенные дифференциальные уравнения, системы линейных уравнений, многочлены, множества, списки, векторы, матрицы и тензоры. Maxima производит численные расчеты высокой точности, используя точные дроби, целые числа и числа с плавающей точкой произвольной точности. Система позволяет строить графики функций и статистических данных в двух и трех измерениях.

Исходный код Maxima может компилироваться на многих системах, включая Windows, Linux и MacOS X.

У Maxima есть проект русской локализации (присоединяйтесь!), а теперь и русскоязычный веб-сайт: http://beshenov.ru/maxima/.

Tuesday, July 10th, 2007
3:10 pm
[rafuck]
Добрый день!
вопрос к сообществу: кто какую библиотеку для численных алгоритмов порекомендует?
библиотека нужна в качестве базовой для ее последующего развития и расчетов на ее основе.
Хочется: Read more...Collapse ) заранее спасибо!
Tuesday, July 3rd, 2007
6:33 pm
[ltwood]
Простой оценщик числа обусловленности
Все те, кто занимается численными задачами, знают о важности оценки числа обусловленности CD при решении систем линейных уравнений. В то же время, линейные системы решает множество людей, если и слышавших про число обусловленности, то не имеющих возможности его оценить. Этому есть множество причин:
1. Качественные библиотеки численных алгоритмов для многих все еще остаются недоступными.
2. Алгоритм Гаусса описан во многих источниках, пренебрегающих описанием алгоритмов оценки CD.
3. Написать программу для качественного алгоритма оценки CD все же сложнее, чем реализовать сам метод Гаусса.
4. Многие продолжают верить, что если все ведущие элементы в методе Гаусса оказались существенно ненулевыми, то получаемое решение устойчиво по отношению в возмущениям системы.
Поэтому алгоритм, позволяющий легко оценивать CD, может оказаться полезным, даже если получаемая оценка будет не очень точной. Ниже я описываю совсем простой алгоритм оценки CD. Этот алгоритм принадлежит фольклору вычислителей, но я не знаю ссылки на источник, в котором он был впервые описан.

В первую очередь скажу то самое главное, что нужно знать про CD: Число CD можно рассматривать как коэффициент чувствительности решения к ошибкам в коэффициентах системы и ее правых частях. Если имеется погрешность d, то в решении будут ошибки порядка CD*d. Величина log10(CD) дает число десятичных знаков, которые теряются при решении системы. Если log10(CD) превосходит значение 15 для арифметики double (или 6 для арифметики float), то в полученном решении нет ни одной верной цифры.

Предлагается следующий алгоритм оценки CD:
1. Для заданной матрицы A формируем вектор b правых частей таким образом, чтобы полученная система имела решение (1, 1, ..., 1) т.е. вектор b полагаем равным сумме столбцов матрицы A.
2. Решаем полученную систему и получаем вектор решения x.
3. Находим величину m = max |x[j] - 1.0|.
4. В качестве оценки числа обусловленности выбираем число CDE = 10*(x/e) + 1, где e — машинное эпсилон для используемой арифметики (т.е. DBL_EPSILON для арифметики double и FLT_EPSILON для арифметики float).

Коэффициенты в формуле CDE = 10*(...)+1 являются эмпирическими. Полученная оценка CDE числа обусловленности обычно отличается от истинного значения CD не более чем в 5 или (очень редко) 10 раз, чего обычно достаточно для практики.
Thursday, May 31st, 2007
2:46 am
[ltwood]
Неадекват неистребим!
Периодически читаю обзоры языков программирования в плане их использования для численного программирования. И вот, недавно натолкнулся на свежий (15 марта 2007) перл — статью Выбор языка программирования для научных работ. Редко приходится читать такой феерический бред — автор убедительно доказывает, что язык Visual Basic — лучший выбор для научных расчетов. При этом статья выглядит очень солидно, содержит результаты собственноручно выполненных автором экспериментов и т.д. Солидное и с претензией на научность изложение бреда, как это напоминает иные журнальные статьи...
Monday, May 14th, 2007
9:43 pm
[ded_flint]
Существуют ли тулбоксы для Матлаба для чтения mp3 и вообще сжатых файлов в переменную, аналогично тому как это делается с wav-файлами встроенными средствами?
Tuesday, May 1st, 2007
6:56 am
[ex_beshenov]
The Multiple Precision Floating-Point Reliable Library C++ Interface

Если кто интересуется численными расчетами на C++, то я работаю над проектом The Multiple Precision Floating-Point Reliable Library C++ Interface, или MPFRCPP. Это обертка к известной библиотеке MPFR.

Посмотрите последнюю версию: http://beshenov.ru/mpfrcpp/

Большое спасибо.

Thursday, April 19th, 2007
12:44 am
[sysprg]
"Идеальный" код
Подскажите пожалуйста, существует ли такой вариант кода Рида-Соломона (или любой другой код!), для которого:
k = 2^(q - 1)Количество данных.
n = 2^qОбщая длина блока.
e = k = 2^(q - 1)Количество исправляемых потерь (именно стираний (erasures), а не искажений).
qДлина символа в битах, например, если символы взяты из GF(2^4), то q = 4, если символы взяты из GF(2^8), то q = 8.
Например, существует ли вариант кода Рида-Соломона, который бы исправлял в точности 8 ошибок при длине блока = 16 (8 исходных данных + 8 контрольных символов) при использовании 4-битного символа? То есть, существует ли RS(16, 8) в GF(2^4)? Или можно ли построить RS(256, 128) в GF(2^8)?
Я знаю, что классические коды Рида-Соломона достигают только границы RS(2^q - 1, 2^(q -1) - 1). То есть, например, возможен код RS(15, 7), но не RS(16, 8) в GF(2^4).
Расширенные коды Рида-Соломона позволяют увеличить количество исходных данных в блоке на 1 или на 2. Но позволяют ли они увеличить количество контрольных сумм так, чтобы сконструировать "идеальный" RS(16, 8) код, в котором все параметры - степени двойки и корректирующая способность по потерям в точности равна k?

Current Mood: good
Saturday, March 24th, 2007
12:44 am
[ltwood]
Ищу одну страницу из книги
Некоторое время назад я писал у себя в журнале [http://ltwood.livejournal.com/54934.html] о замечательной книжке "Численные методы для физиков-теоретиков". Как обычно, по закону подлости именно та страничка, на которой обсуждается интересующее меня сейчас различие между безградиентными и градиентными методами оптимизации в т.н. некорректно поставленных задачах оказалась пропущенной (это том 1, стр. 67, вместо нее повторена стр. 65). (Кстати, частая и очень неприятная проблема с книгами в формате djvu — обычно пропущенной оказывается самая нужная страница. И еще: недавно выпущенное бумажное ротапринтное издание Халмоша содержит такой же баг...) Нет ли у кого-нибудь из уважаемых участников сообщества этой книжки в бумажном виде или версии скана, в которой эта страница присутствует?
Wednesday, March 21st, 2007
1:29 pm
[ded_flint]
Вопрос по MATLAB
В Optimization Toolbox все функции численной оптимизации предназначены исключительно для минимизации целевой функции.
Вопрос - как можно переформулировать команду для матлаба по оптимизации из максимизации в минимизацию без постановки двойственной задачи?
Или всё-таки можно в матлабе поставить задачу максимизации с ограничениями?
Wednesday, February 28th, 2007
5:21 pm
[temnota_dr]
Нужно установить, есть ли на некотором интервале корни многочлена (пятой степени) и если есть - найти их все. Точность не важна, высокая скорость желательна. Подскажите алгоритм, желательно со ссылкой.
[ << Previous 20 ]
About LiveJournal.com